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基金名称 基金代码 收益率
招商中证白 150270 2.95%
国泰国证食 150199 2.67%
鹏华酒分级 150230 2.62%
招商中证白 161725 1.86%
嘉实农业产 003634 1.45%

东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)

更新数据日期:2019/03/18    信息来源:

     基金管理人:东方基金管理有限责任公司
  基金托管人:中国民生银行股份有限公司
  
  
  重要提示
  东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2006年6月2日中国证券监督管理委员会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]106)和《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2006]146)的核准,进行募集。本基金基金合同于2006年8月2日正式生效。本基金为货币市场基金。
  东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本公司”)保证《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的各种投资工具的相关风险等。在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  自2014年10月22日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金的B类基金份额。
  本基金管理人于2016年11月16日在指定媒介和本基金管理人网站发布《关于东方金账簿货币市场证券投资基金根据<货币市场基金监督管理办法>修订基金合同的公告》。上述公告可通过《中国证券报》、《证券时报》及东方基金管理有限责任公司网站查阅。修订后的基金合同、基金合同摘要、托管协议可通过东方基金管理有限责任公司网站查阅。
  根据中国证监会2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,经与相关基金托管人协商一致,并报监管部门备案后,本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订,修订后的基金合同及托管协议自2018年3月31日起生效,具体情况请参阅本基金管理人于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及本基金管理人网站上发布的公告。
  有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计),如无其他特别说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2019年2月2日。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  一、基金合同生效日期
  2006年8月2日
  二、基金管理人
  (一)基金管理人概况
  名称:东方基金管理有限责任公司
  住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
  办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
  邮政编码:100033
  法定代表人:崔伟
  成立日期:2004年6月11日
  组织形式:有限责任公司
  注册资本:叁亿元人民币
  营业期限:2004年6月11日至2054年6月10日
  经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务
  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80号
  统一社会信用代码:911100007635106822
  联系人:李景岩
  电话:010-66295888
  股权结构:
  股东名称 出资金额(人民币) 出资比例
  东北证券股份有限公司 19,200万元 64%
  河北省国有资产控股运营有限公司 8,100万元 27%
  渤海国际信托股份有限公司 2,700万元 9%
  合计 30,000万元 100%
  内部组织结构:
  股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,下设投资决策委员会、产品委员会、IT治理委员会、风险控制委员会和权益投资部、权益研究部、固定收益研究部、固定收益投资部、量化投资部、产品开发部、专户投资部、机构业务一部、战略客户部、市场部、电子商务部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司、成都分公司;公司设督察长,分管风险管理部、监察稽核部,负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。
  (二)基金管理人主要人员情况
  1.董事会成员
  崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人;现任东方基金管理有限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长,吉林大学商学院教师,中国证券投资基金业协会监事,东方汇智资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。
  张兴志先生,董事,硕士,研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长,吉林省体改委产业与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助理、副总裁,东北证券有限责任公司副总裁,东证融达投资有限公司董事、副总经理,东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,兼任吉林省证券业协会监事长。现已退休。
  何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理,福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,东北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融达投资有限公司董事,东证融通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记,吉林省总会计师协会副会长,东证融通投资管理有限公司董事长,东证融达投资有限公司董事长,东证融汇证券资产管理有限公司董事。
  庄立明先生,董事,大学学历,会计师。历任河北省商业厅审计处,河北华联商厦分店副经理,省贸易厅财审处,省商贸集团财审处(正科),省工贸资产经营有限公司财务监督处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副部长、财务监督部部长、副总会计师;现任河北省国有资产控股运营有限公司董事、总会计师,兼任财达证券有限责任公司董事,华联发展集团有限公司董事。
  董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。
  雷小玲女士,独立董事,北京大学EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员。
  陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师;现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。
  刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科技(中国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份有限公司独立董事,中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任,金融证券委员会委员,中国国际经济,科技法律学会理事,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。
  刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理,经理,东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本公司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任公司总经理。
  2.监事会成员
  赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副书记、总经理助理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司团委书记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运营有限公司总裁、党委副书记、副董事长,兼任河北国控资本管理有限公司董事长、党委书记、华北铝业有限公司副董事长。
  杨晓燕女士,监事,硕士研究生,高级经济师。曾任职北京银行等金融机构,20余年年金融、证券从业经历;现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理,兼任监察稽核部总经理。
  肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行;现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理助理。
  3.其他高级管理人员
  崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。
  刘鸿鹏先生,总经理,简历请参见董事介绍。
  秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011年7月加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。
  李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经理、总经理助理。
  4.本基金基金经理
  姓名 任职时间 简历
  姚航(女士) 2013年9月25日起至今 固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学工商管理硕士,15年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理,现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理。
  周薇(女士) 2014年8月28日至2016年11月3日担任本基金基金经理
  王丹丹(女士) 2010年9月16日至2014年3月7日担任本基金基金经理
  于鑫(先生) 2006年8月2日至2006年12月19日、2007年8月14日至2010年9月15日担任本基金基金经理
  张晓东(先生) 2006年10月9日至2007年8月14日担任本基金基金经理
  5.投资决策委员会成员
  刘鸿鹏先生,总经理,投资决策委员会主任委员,简历请参见董事介绍。
  许文波先生,公司总经理助理,权益投资总监,量化投资部总经理,投资决策委员会委员,18年投资从业经历。吉林大学工商管理硕士。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师;东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理;德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方精选混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。
  彭成军先生,公司总经理助理,固定收益投资总监,固定收益研究部总经理,投资决策委员会委员,清华大学数学硕士,12年投资从业经历。曾任中国光大银行交易员,中国民生银行金融市场部投资管理中心总经理助理、高级交易员。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司。现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。
  蒋茜先生,权益投资部总经理,投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕士,9年证券从业经历。历任GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017年5月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部总经理。现任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。
  王然女士,权益研究部副总经理,投资决策委员会委员,北京交通大学产业经济学硕士,11年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金(于2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混合型基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金(于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018年1月17日转型为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理。
  姚航女士,简历请参见基金经理介绍。
  6.上述人员之间均不存在近亲属关系。
  三、基金托管人
  (一)基金托管人概况
  1.基本情况
  名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
  住所:北京市西城区复兴门内大街2号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  法定代表人:洪崎
  成立时间:1996年2月7日
  基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
  组织形式:其他股份有限公司(上市)
  注册资本:28,365,585,227元人民币
  存续期间:持续经营
  电话:010-58560666
  联系人:罗菲菲
  中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。
  2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
  中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
  民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;
  民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行”;
  民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项;
  民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项;
  民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”;
  民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”;
  民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项;
  民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项;
  民生银行荣获英国WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最具价值中国品牌100强”;
  民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。
  2.主要人员情况
  张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有25年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。
  3.基金托管业务经营情况
  中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工72人,平均年龄37岁,100%员工拥有大学本科以上学历,62.5%以上员工具有硕士以上文凭。
  中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2018年12月31日,中国民生银行已托管174只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心,致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服务平台,向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可,也在市场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
  (二)基金托管人的内部控制制度
  1.内部风险控制目标
  (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。
  (2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念,严格控制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。
  (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基础,以落实到位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。
  2.内部风险控制组织结构
  总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。
  3.内部风险控制原则
  总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职责与分工如下:总行风险管理与质量监控部作为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风险管理的统筹部门,对资产托管部的风险控制工作进行指导;总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定,负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改;总行审计部对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等;总行办公室(品牌管理中心)与资产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情监测,对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置,包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。内部风险控制原则
  (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。
  (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员,并涵盖资产托管业务各环节。
  (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行,任何人都没有超越制度约束的权力。
  (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务中风险发生的源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
  (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。
  (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开,以保证风险控制机构的工作不受干扰。
  (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。
  (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。
  4.内部风险控制制度和措施
  (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
  (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
  (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。
  (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。
  (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。
  (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。
  5.资产托管部内部风险控制
  中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
   (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
  (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
  (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
  (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。
  (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
  (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
  基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
  四、相关服务机构
  (一)直销机构
  1.柜台交易
  名称:东方基金管理有限责任公司直销中心
  住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
  办公地址:北京市西城区锦什坊街28号3层
  法定代表人:崔伟
  联系人:孙桂东
  电话:010-66295921
  传真:010-66578690
  网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
  2.电子交易
  投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
  网址:www.orient-fund.com 或www.df5888.com
  (二)其他销售机构
  1、中国民生银行股份有限公司
  住所:北京市西城区复兴门内大街2号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  法定代表人:洪崎
  客服电话:95568
  网址:www.cmbc.com.cn
  2、北京银行股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
  办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
  法定代表人:张东宁
  客服电话:95526
  网址:www.bankofbeijing.com.cn
  3、东莞银行股份有限公司
  住所:东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
  办公地址:东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
  法定代表人:廖玉林
  联系人:陈幸
  电话:0769-22119061
  传真:0769-22117730
  客服电话:4001196228(全国)、96228(广东省内)
  网址:www.dongguanbank.cn
  4、吉林银行股份有限公司
  住所:吉林省长春市东南湖大路1817号
  办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号
  法定代表人:唐国兴
  联系人:孟明
  电话:0431-84992680
  传真:0431-84992649
  客服电话:400-88-96666(全国)、96666(吉林省)
  网址:www.jlbank.com.cn
  5、交通银行股份有限公司
  住所:上海市银城中路188号
  办公地址:上海市银城中路188号
  法定代表人:彭纯
  客服电话:95559或拨打各城市营业网点咨询电话
  网址:www.95559.com.cn
  6、兴业银行股份有限公司
  住所:福州市湖东路154号
  办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦9楼
  法定代表人:高建平
  联系人:刘玲
  电话:021-52629999
  传真:021-62569070
  客服电话:95561
  网址:www.cib.com.cn
  7、中国工商银行股份有限公司
  住所:中国北京复兴门内大街55号
  办公地址:中国北京复兴门内大街55号
  法定代表人:易会满
  联系人:陶仲伟
  电话:010-66107900
  传真:010-66107914
  客服电话:95588
  网址:www.icbc.com.cn
  8、中国建设银行股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街25号
  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
  法定代表人:田国立
  客服电话:95533
  网址:www.ccb.com
  9、中国农业银行股份有限公司
  住所:北京市东城区建国门内大街69号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
  法定代表人:周慕冰
  客服电话:95599
  网址:www.abchina.com
  10、中国银行股份有限公司
  住所:北京市西城区复兴门内大街1 号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼
  法定代表人:陈四清
  客服电话:95566
  网址:www.boc.cn
  11、中国邮政储蓄银行股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街3号
  办公地址:北京市西城区金融大街3号
  法定代表人:李国华
  联系人:马强
  传真:010-68858126
  客服电话:95580
  网址:www.psbc.com
  12、招商银行股份有限公司
  住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
  法定代表人:李建红
  联系人:邓炯鹏
  电话:0755-83077278
  传真:0755-83195109
  客服电话:95555
  网址:www.cmbchina.com
  13、安信证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
  办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
  法定代表人:牛冠兴
  联系人:陈剑虹
  电话:0755-82558305
  传真:0755-82558355
  客服电话:4008001001
  网址:www.essence.com.cn
  14、长江证券股份有限公司
  住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  法定代表人:尤习贵
  联系人:奚博宇
  电话:027-65799999
  传真:027-85481900
  客服电话:95579或4008-888-999
  网址:www.95579.com
  15、东北证券股份有限公司
  住所:长春市生态大街6666号
  办公地址:长春市生态大街6666号
  法定代表人:李福春
  联系人:安岩岩
  电话:0431-85096517
  传真:0431-85096795
  客服电话:95360
  网址:www.nesc.cn
  16、东方证券股份有限公司
  住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
  办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
  法定代表人:王益民
  联系人:吴宇
  电话:021-63325888
  传真:021-63326173
  客服电话:021-962506或40088-88506
  网址:www.dfzq.com.cn
  17、东海证券股份有限公司
  住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
  法定代表人:赵俊
  联系人:王一彦
  电话:021-20333333
  传真:021-50498825
  客服电话:95531;400-8888-588
  网址:www.longone.com.cn
  18、东莞证券股份有限公司
  住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
  办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
  法定代表人:张运勇
  联系人:孙旭
  电话:0769-22119348
  客服电话:961130(省内直拨,省外请加拨区号0769)
  网址:www.dgzq.com.cn
  19、方正证券股份有限公司
  住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
  办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
  法定代表人:雷杰
  客服电话:95571
  网址:www.foundersc.com
  20、光大证券股份有限公司
  住所:上海市静安区新闸路1508号
  办公地址:上海市静安区新闸路1508号3楼
  法定代表人:周健男
  联系人:戴巧燕
  电话:021-22169999
  传真:021-22169134
  客服电话:95525
  网址:www.ebscn.com
  21、广发证券股份有限公司
  住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
  办公地址:广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43、44 楼
  法定代表人:孙树明
  联系人:黄岚
  电话:020-87555888
  传真:020-87555305
  客服电话:95575
  网址:www.gf.com.cn
  22、国泰君安证券股份有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
  法定代表人:杨德红
  联系人:芮敏祺
  电话:021-38676666
  传真:021-38670666
  客服电话:95521
  网址:www.gtja.com
  23、国信证券股份有限公司
  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  法定代表人:何如
  联系人:周杨
  电话:0755-82130833
  传真:0755-82133952
  客服电话:95536
  网址:www.guosen.com.cn
  24、国元证券股份有限公司
  住所:安徽省合肥市寿春路178号
  办公地址:安徽省合肥市寿春路178号
  法定代表人:蔡咏
  联系人:李蔡
  电话:0551-68167423
  传真:0551-68167431
  客服电话: 95578
  网址:www.gyzq.com.cn
  25、海通证券股份有限公司
  住所:上海市淮海中路98号
  办公地址:上海市黄浦区广东路689号
  法定代表人:王开国
  联系人:李笑鸣
  电话:021-23219275
  传真:021-23219100
  客服电话:021-95553、400-8888-001或拨打各城市营业网点咨询电话
  网址:www.htsec.com
  26、恒泰证券股份有限公司
  住所:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
  办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼
  法定代表人:庞介民
  联系人:熊丽
  电话:0471-4972675
  客服电话:4001966188
  网址:www.cnht.com.cn
  27、华安证券股份有限公司
  住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
  办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
  法定代表人:章宏韬
  联系人:范超
  电话:0551-65161666
  传真:0551-5161600
  客服电话:95318
  网址:www.hazq.com
  28、华福证券有限责任公司
  住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
  法定代表人:黄金琳
  联系人:张腾
  电话:0591-87383623
  传真:0591-87383610
  客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
  网址:www.hfzq.com.cn
  29、华鑫证券有限责任公司
  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
  办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号
  法定代表人:俞洋
  联系人:杨莉娟
  电话:021-54967552
  传真:021-54967293
  客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
  网址:www.cfsc.com.cn
  30、江海证券有限公司
  住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号
  法定代表人:孙名扬
  联系人:姜志伟
  电话:0451-87765732
  传真:0451-82337279
  客户服务热线:400-666-2288
  网址:www.jhzq.com.cn
  31、联讯证券股份有限公司
  住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
  办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
  法定代表人:徐刚
  联系人:彭莲
  电话:0755-83331195
  客服电话:95564
  网址:www.lxsec.com
  32、中泰证券股份有限公司
  住所:济南市市中区经七路86号
  办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
  法定代表人:李玮
  联系人:许曼华
  电话:021-20315290
  传真:021-20315125
  客服电话:95538
  网址:www.zts.com.cn
  33、上海证券有限责任公司
  住所:上海市黄浦区四川中路213号7楼
  办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
  法定代表人:李俊杰
  联系人:邵珍珍
  电话:021-53686888
  传真:021-53686100,021-53686200
  客服电话:021-962518
  网址:www.962518.com
  34、山西证券股份有限公司
  住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
  办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
  法定代表人:侯巍
  联系人:郭熠
  电话:0351-8686659
  传真:0351-8686619
  客服电话:400-666-1618
  网址:www.i618.com.cn
  35、申万宏源证券有限公司
  住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
  法定代表人:李梅
  联系人:陈宇
  电话:021-33388214
  传真:021-33388224
  客服电话:95523或4008895523
  网址:www.swhysc.com
  36、申万宏源西部证券有限公司
  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
  办公地址:疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
  法定代表人:韩志谦
  联系人:陈宇
  电话:021-33388214
  传真:021-33388224
  客服电话:400-800-0562
  网址:www.hysec.com
  37、五矿证券有限公司
  住所:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼
  办公地址:深圳市福田区金田路4028号经贸中心48楼
  法定代表人:赵立功
  联系人:马国栋
  电话:0755-83252843
  传真:0755-82545500
  客服电话:40018-40028
  网址:www.wkzq.com.cn
  38、招商证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
  法定代表人:霍达
  联系人:黄婵君
  电话:0755-82943666
  传真:0755-829734343
  客服电话:95565、4008888111
  网址:www.newone.com.cn
  39、中国银河证券股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座
  办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座
  法定代表人:陈有安
  联系人:宋明
  电话:010-66568450
  传真:010-66568990
  客服电话:400-888-8888
  网址:www.chinastock.com.cn
  40、中山证券有限责任公司
  住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
  办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼
  法定代表人:黄扬录
  联系人:罗艺琳
  电话:0755-82570586
  传真:0755-82960582
  客服电话:95329
  网址:www.zszq.com
  41、中信建投证券股份有限公司
  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  办公地址:北京市朝阳门内大街188号
  法定代表人:王常青
  联系人:权唐
  电话:010-85130588
  传真:010-65182261
  客服电话:400-8888-108
  网址:www.csc108.com
  42、中信证券(山东)有限责任公司
  住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
  办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
  法定代表人:姜晓林
  联系人:刘晓明
  电话:0531-89606165
  传真:0532-85022605
  客服电话:95548
  网址:www.zxwt.com.cn
  43、中信证券股份有限公司
  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  法定代表人:张佑君
  联系人:郑慧
  电话:010-6083 8888
  传真:010-6083 6029
  客服电话:95548
  网址:www.cs.ecitic.com
  44、中信期货有限公司
  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
  法定代表人:张皓
  联系人:刘宏莹
  电话:010-60833754
  传真:0755-83201097
  客服电话:400-990-8826
  网址:www.citicsf.com
  45、中国国际金融股份有限公司
  住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
  法定代表人:丁学东
  联系人:杨涵宇
  电话:010-65051166
  传真:010-85679203
  客服电话:400-910-1166
  网址:www.cicc.com.cn
  46、平安证券股份有限公司
  住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)
  法定代表人:刘世安
  联系人:周一涵
  电话:021-38637436
  传真:021-58991896
  客服电话:95511-8
  网址:stock.pingan.com
  47、东兴证券股份有限公司
  住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
  办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
  法定代表人:魏庆华
  联系人:夏锐
  电话:010-66559079
  传真:010-66555147
  客服电话:95309
  网址:www.dxzq.net
  48、国金证券股份有限公司
  住所:四川省成都市东城根上街95号
  办公地址:四川省成都市东城根上街95号
  法定代表人:冉云
  联系人:刘婧漪
  电话:028-86690057
  传真:028-86690126
  客服电话:95310
  网址:www.gjzq.com.cn
  49、中国民族证券有限责任公司
  住所:北京市朝阳区北四环中路27号5号楼
  办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号5号楼
  法定代表人:何亚刚
  联系人:尚蓓
  电话:010-59355497
  传真:010-56437030
  客服电话:400-889-5618
  网站:www.e5618.com
  50、包商银行股份有限公司
  住所:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
  办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
  联系人:张建鑫
  电话:010-64816038
  传真:010-84596546
  客户服务电话:95352
  网址:www.bsb.com.cn
  51、晋商银行股份有限公司
  住所:山西省太原市长风西街1号丽华大厦A座
  办公地址:山西省太原市小店区长风街59号
  联系人:董嘉文
  电话:0351-6819505
  传真:0351-6819898
  客户服务电话:95105588
  网址:www.jshbank.com
  52、华龙证券股份有限公司
  住所:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
  办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼
  联系人:范坤
  电话:0931-4890208
  传真:0931-4890628
  客户服务电话:95368
  网址:www.hlzq.com
  53、华金证券股份有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
  联系人:郑媛
  电话:021-20655746
  客户服务电话:4008211357
  网址:https://www.huajinsc.cn
  54、上海长量基金销售投资顾问有限公司
  住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
  法定代表人:张跃伟
  联系人:单丙烨
  电话:021-20691832
  传真:021-20691861
  客户服务电话:400 820 2899
  网址:www.erichfund.com
  55、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
  法定代表人:陈柏青
  联系人:韩爱彬
  传真:0571-26698533
  客户服务电话:400 076 6123
  网址:www.fund123.cn
  56、深圳众禄基金销售股份有限公司
  住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
  办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
  法定代表人:薛峰
  联系人:童彩平
  电话:0755-33227950
  传真:0755-33227951
  客户服务电话:400 678 8887
  网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
  57、上海好买基金销售有限公司
  住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
  法定代表人:杨文斌
  联系人:张茹
  电话:021-20613999
  传真:021-68596916
  客户服务电话:400 700 9665
  网址:www.ehowbuy.com
  58、上海天天基金销售有限公司
  住所:浦东新区峨山路613号6幢551室
  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
  法定代表人:其实
  联系人:彭远芳
  电话:021-54509998-2010
  传真:021-64385308
  客户服务电话:400 1818 188
  网址:www.1234567.com.cn
  59、北京展恒基金销售股份有限公司
  住所:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
  办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
  法定代表人:闫振杰
  联系人:宋丽冉
  电话:010-62020088
  传真:010-62020355
  客户服务电话:400 888 6661
  网址:www.myfund.com
  60、中国国际期货有限公司
  住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
  办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
  法定代表人:王兵
  联系人:许黎婧
  电话:010-65807848
  传真:010-59539806
  客服电话:95162或400 888 8160
  网址:www.cifco.net
  61、北京钱景基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
  法定代表人: 赵荣春
  联系人:申泽灏
  电话:010-57418813
  传真:010-57569671
  客服电话:400 678 5095
  网址:www.niuji.net
  62、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
  办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室
  法定代表人:杨懿
  联系人:张燕
  电话:010-58325388-1588
  传真:010-58325282
  客服电话:400-166-1188
  网址:8.jrj.com.cn
  63、浙江同花顺基金销售有限公司
  住所: 杭州市文二西路1号903室
  办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
  法定代表人:凌顺平
  联系人:刘晓倩
  联系电话:0571-88911818
  传真:0571-88910240
  客服电话:4008-773-772
  网址:www.5ifund.com
  64、北京增财基金销售有限公司
  住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
  办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
  法定代表人:罗细安
  联系人:史丽丽
  电话:010-67000988
  传真:010-67000988
  客户服务电话:400-001-8811
  网址:www.zcvc.com.cn
  65、上海利得基金销售有限公司
  住所: 上海宝山区蕴川路5475号1033室
  办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
  法定代表人:李兴春
  联系人:赵沛然
  电话:021-50583533
  传真:021-50583633
  客服电话:400-921-7755
  网址:www.leadfund.com.cn
  66、北京恒天明泽基金销售有限公司
  住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
  法定代表人:梁越
  联系人:马鹏程
  联系电话:13501068175
  传真:010-56810628
  客服:4008980618
  网址:www.chtfund.com
  67、上海陆金所基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人:郭坚
  联系人:宁博宇
  联系电话:021-20665952
  传真:021-22066653
  客服:4008219031
  网址:www.lufunds.com
  68、北京虹点基金销售有限公司
  住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
  法定代表人:胡伟
  联系人:牛亚楠
  联系电话:010-65951887
  传真:010-65951887
  客服:400-618-0707
  网址:www.hongdianfund.com
  69、上海汇付金融服务有限公司
  住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
  办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
  法定代表人:冯修敏
  联系人:陈云卉
  联系电话:021-33323999-5611
  传真:021-33323837
  客服:400-820-2819
  网址: www.chinapnr.com
  70、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
  住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
  法定代表人:汪静波
  联系人:李娟
  联系电话:021-38509735
  传真:021-38509777
  客服:400-821-5399
  网址:www.noah-fund.com
  71、上海凯石财富基金销售有限公司
  住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
  法定代表人:陈继武
  联系人:葛佳蕊
  联系电话:021-63333389
  传真:021-63332523
  客服:4000178000
  网址:www.lingxianfund.com
  72、珠海盈米财富管理有限公司
  住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  法定代表人:肖雯
  联系人:李孟军
  联系电话:020-89629012
  传真:020-89629011
  73、大泰金石基金销售有限公司
  住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
  法定代表人:袁顾明
  联系人:朱海涛
  联系电话:021-20324158
  传真:021-20324199
  客服电话:400-928-2266
  网址:www.dtfunds.com
  74、海银基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
  办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼
  法定代表人:刘惠
  联系人:毛林
  联系电话:021-80133597
  传真:021-80133413
  客服电话:400-808-1016
  网址:www.fundhaiyin.com
  75、上海联泰资产管理有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
  法定代表人:燕斌
  联系人:陈东
  联系电话:021-52822063
  传真:021-52975270
  客服电话:4000-466-788
  网址:www.66zichan.com
  76、北京汇成基金销售有限公司
  住所:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
  法定代表人:王伟刚
  联系人:丁向坤
  联系电话:010-56282140
  传真:010-62680827
  客服电话:400-619-9059
  网址:www.fundzone.cn
  77、凤凰金信(银川)投资管理有限公司
  住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房
  办公地址:北京市朝阳区来广营中街甲1号 朝来高科技产业园5号楼
  法定代表人:程刚
  联系人:张旭
  联系电话:010-58160168
  传真:010-58160181
  客服:400-810-5919
  网址:www.fengfd.com
  78、乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
  住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
  办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
  法定代表人:王兴吉
  联系人:高雪超
  联系电话:010-62062880
  传真:010-82057741
  客服:400-088-8080
  网址:www.qiandaojr.com
  79、深圳富济财富管理有限公司
  住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
  法定代表人:齐小贺
  联系人:马力佳
  电话:0755-83999907-815
  传真:0755-83999926
  客户服务电话: 0755-83999907
  网址:www.jinqianwo.cn
  80、北京肯特瑞财富投资管理有限公司
  住所: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
  办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
  法定代表人:江卉
  联系人:万容
  电话:18910325400
  传真:010-89189289
  客户服务电话:个人业务:95118 , 400 098 8511 企业业务:400 088 8816
  网址:fund.jd.com
  81、上海基煜基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
  法定代表人:王翔
  联系人:李鑫
  电话:021-65370077
  传真:021-55085991
  客户服务电话: 400-820-5369
  网址:www.jiyufund.com.cn
  82、一路财富(北京)信息科技股份有限公司
  住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
  办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
  法定代表人:吴雪秀
  联系人:徐越
  电话:010-88312877
  传真:010- 88312099
  客服电话:400-001-1566
  网址:www.yilucaifu.com
  83、上海华夏财富投资管理有限公司
  住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
  法定代表人:毛淮平
  联系人:仲秋玥
  电话:010-88066632
  传真:010-63136184
  客户服务电话: 400-817-5666
  网址:www.amcfortune.com
  84、嘉实财富管理有限公司
  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
  法定代表人:赵学军
  联系人:余永键
  电话:010-85097570
  传真:010-85097308
  客户服务电话:400-021-8850
  网址:www.harvestwm.cn
  85、上海中正达广基金销售有限公司
  住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  联系人:戴珉微
  电话:021-33768132
  传真:021-33768132*802
  客户服务电话:400-6767-523
  网址:www.zzwealth.cn
  86、奕丰金融服务(深圳)有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海
  商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
  法定代表人:TEO WEE HOWE
  联系人:叶健
  电话:0755-89460507
  传真:0755-21674453
  客户服务电话:400-684-0500
  网址:www.ifastps.com.cn
  87、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
  法定代表人:高锋
  联系人:李勇
  电话:0755-83655588
  传真:0755-83655518
  客户服务电话:400-804-8688
  网址:www.keynesasset.com
  88、武汉市伯嘉基金销售有限公司
  住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号
  办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号
  法定代表人:陶捷
  联系人:孔繁
  电话:027-87006003*8020
  传真:027-87006010
  客户服务电话:400-027-9899
  网址:www.buyfunds.cn
  89、济安财富(北京)基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
  办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
  联系人:李海燕
  电话:010-65309516
  传真:010-65330699
  客服电话:400-673-7010
  网址:www.jianfortune.com
  90、金惠家保险代理有限公司
  住所:北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
  办公地址:北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009
  联系人:胡明哲
  电话:15810201340
  传真:028-62825388
  客服电话:400-8557333
  网址:www.jhjhome.com
  91、和合期货有限公司
  住所:山西省太原市迎泽区菜园东街2号
  办公地址:山西省太原市迎泽区菜园东街2号
  联系人:张基甲
  电话:0351-7342798
  传真:0351-7342538
  客服电话:0351-7342798
  网址:www.jijin.hhqh.com.cn
  92、天津市凤凰财富基金销售有限公司
  住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
  办公地址:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
  联系人:孟媛媛
  电话:18920017760
  传真:022-23297867
  客户服务电话:400-706-6880
  网址:www.fhcfjj.com
  93、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
  住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
  联系人:徐江
  电话:18840800358
  客服电话:400-0411-001
  网址:www.haojiyoujijin.com
  94、北京蛋卷基金销售有限公司
  住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  法定代表人:钟斐斐
  联系人:衡欢
  电话:18576351064
  客服电话:400-159-9288
  网址: danjuanapp.com
  95、中民财富基金销售(上海)有限公司
  住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
  办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
  法定代表人:弭洪军
  联系人:黄鹏
  电话:18521506916
  客服电话:400-876-5716
  网址: www.cmiwm.com
  (三)份额登记机构
  名称:东方基金管理有限责任公司
  住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
  办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
  法定代表人:崔伟
  联系人:李进康
  电话:010-66295874
  传真:010-66578680
  网址:www.orient-fund.com或www.df5888.com
  (四)律师事务所和经办律师
  名称:上海市通力律师事务所
  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  负责人:韩炯
  联系人:吕红
  电话:021-31358666
  传真: 021-31358600
  经办律师:吕红、黎明
  (五)会计师事务所和经办注册会计师
  名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所:上海市南京东路61号4楼
  办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
  法定代表人:朱建弟
  联系人:朱锦梅
  电话:010-68286868
  传真:010-88210608
  经办注册会计师:朱锦梅、高慧丽
  五、基金名称和基金类型
  (一)本基金名称:东方金账簿货币市场证券投资基金
  (二)本基金类型:货币市场型基金
  (三)基金运作方式:契约型、开放式
  六、基金的投资目标和投资范围
  (一)投资目标
  在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
  (二)投资范围
  本基金主要投资于以下金融工具:
  1.现金;
  2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
  3.剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
  4.法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  七、基金的投资策略
  (一)投资策略
  1.投资原则
  (1)合规性原则
  本基金将严格按照《暂行规定》和基金合同的有关规定,选择监管当局批准的、适合投资的货币市场金融工具构建投资组合。同时对投资组合中不同投资产品与金融工具的投资比例进行严格控制,平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天。
  (2)流动性侧重原则
  根据对可投资金融品种期限结构的分析和投资货币市场基金投资者不同的流动性偏好,通过对不同投资产品未来现金流的预测,在构建组合时应侧重流动性的需求,实现本基金流动性高的特征,最大限度地保证投资者的流动性需求。
  (3)安全性原则
  本基金主要投资于中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性和高信用级别的货币市场工具。
  (4)目标剩余期限原则
  根据对宏观经济、市场环境和未来利率变动趋势的判断,深入分析收益率曲线与资金供求状况,确定并控制投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。基金的平均剩余期限控制在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天。如果预测利率将上升,可以适当降低投资组合的目标剩余期限;如果预测利率将下降,则可以适当增加投资组合的目标剩余期限。
  (5)稳健配置原则
  根据各品种的交易活跃程度、相对收益、信用等级和剩余期限等重要指标来确定相应的配置比例,基金的资产配置比例严格按照基金合同和国家相关法律、法规规定的限制执行。在相对稳定的市场环境下,基金的资产配置比例将保持相对稳定,尽量不做过多的战术性调整。
  2.投资策略
  本基金以价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观经济走向与微观经济脉搏,通过以剩余期限为核心的资产配置,充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益。
  (1)剩余期限目标控制
  根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化、市场资金供求等因素的研究与分析,并结合本公司开发的债券超额回报率预测模型,对未来一股时期的短期市场利率的走势进行判断,由投资决策委员会决定或调整投资组合的剩余期限。
  (2)类属配置策略
  类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。并通过控制存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的充分流动性。
  (3)收益率曲线策略
  收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,通过积极使用买入并持有、骑乘收益率曲线等交易策略,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面,将在剩余期限决策的基础上,在不增加总体利率风险的情况下,集中于决定期限利差变化的因素,从不同期限的债券的相对价值变化中实现超额收益。
  (4)个券选择策略
  在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出这些债券价格偏离的原因,同时,基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的短期债券品种。
  (5)无风险套利操作策略
  由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会。基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为基金份额持有人带来更大收益。
  同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会。本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。
  (6)回购策略
  根据对市场走势的判断,合理选择恰当的回购策略,以实现资产的增值。通过回购可以进行放大,在市场上升的时候增加获取收益的能力,并利用买入—回购融资—再投资的机制提高资金使用效率,博取更大的差价收益。在市场下跌时,则可使用买断式回购策略以规避风险。
  (二)投资决策依据和决策程序
  1.投资分析
  根据基金管理人投研团队对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化、市场资金供求等因素的研究与分析,建立相关研究模型,并据此作出对短期未来市场利率的预测报告,作为投资决策依据之一。
  基金管理人的研究和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议,讨论宏观经济环境、利率走势、短期融资券发行人信用级别变化等相关问题,作为投资决策的重要依据之一。
  如果基金经理认为影响利率的因素产生了重大变化,还可以临时提出变更投资决策,并报投资决策委员会审批。
  2.投资决策
  投资决策委员会根据基金合同、相关法律法规、本基金管理人有关规章制度确定基金的投资原则以及基金的资产配置比例范围,审批总体投资方案和重大投资事项。
  基金经理根据投资决策委员会确定的投资对象、类属配置、期限配置等总体投资方案,并结合研究人员提供的投资建议、自己的研究与分析判断、基金申购赎回情况和市场整体情况,构建并优化投资组合。对于超出权限范围的投资,按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
  3.投资执行
  中央交易室接受基金经理下达的交易指令。中央交易室接到指令后,首先应对指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的,中央交易室可以暂不执行指令,并立即通知基金经理或相关人员。
  中央交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。
  4.组合监控与调整
  基金管理人的风险管理部门将密切关注宏观经济和市场变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量情况,每日对组合的风险和流动性进行监控,确保基金的各项风险控制指标维持在合理水平,确保组合的流动性能够满足基金份额持有人的赎回要求。
  当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时,或当组合中货币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时,基金管理人应采取有效的措施,在合理的时间内调整组合。
  风险管理部定期对基金绩效进行评估。基金经理定期向投资决策委员会回顾前期投资运作情况,并提出下期的操作思路,作为投资决策委员会决策的参考。
  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资决策程序作出调整。
  八、基金的业绩比较基准
  本基金以货币市场工具为投资对象,每日的平均剩余期限控制在120 天内,本基金的业绩比较基准为银行税后活期利率。
  在合理的市场化利率基准推出的情况下,本基金管理人可根据投资目标和投资策略,确定变更业绩比较基准,并及时公告。
  当法律法规变化或市场有更加合理的业绩比较基准时,本基金管理人有权对此业绩比较基准进行调整,并予以公告。
  九、基金的风险收益特征
  本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票基金、混合型基金和债券型基金。
  十、基金的投资组合报告
  本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日(财务数据未经审计)。
  1.报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 固定收益投资 3,462,391,084.08 84.95
   其中:债券 3,312,391,084.08 81.27
   资产支持证券 150,000,000.00 3.68
  2 买入返售金融资产 587,778,241.66 14.42
   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  3 银行存款和结算备付金合计 13,013,705.82 0.32
  4 其他资产 12,661,849.15 0.31
  5 合计 4,075,844,880.71 100.00
  2.报告期债券回购融资情况
  序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
  1 报告期内债券回购融资余额 2.89
   其中:买断式回购融资 -
  序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
  2 报告期末债券回购融资余额 - -
   其中:买断式回购融资 - -
  
  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
  本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
  3.基金投资组合平均剩余期限
  (1)投资组合平均剩余期限基本情况
  项目 天数
  报告期末投资组合平均剩余期限 87
  报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
  报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
  本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
  (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
  序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
  1 30天以内 18.96 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  2 30天(含)-60天 14.45 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  3 60天(含)-90天 27.12 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  4 90天(含)-120天 15.41 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  5 120天(含)-397天(含) 24.04 -
   其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
  合计 99.97 -
  4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
  本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
  5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 - -
  2 央行票据 - -
  3 金融债券 300,603,126.89 7.40
   其中:政策性金融债 300,603,126.89 7.40
  4 企业债券 - -
  5 企业短期融资券 140,003,937.54 3.44
  6 中期票据 - -
  7 同业存单 2,871,784,019.65 70.66
  8 其他 - -
  9 合计 3,312,391,084.08 81.50
  10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
  6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 111809427 18浦发银行CD427 3,000,000 297,442,424.88 7.32
  2 111809388 18浦发银行CD388 2,700,000 268,636,681.58 6.61
  3 111810616 18兴业银行CD616 2,000,000 198,443,699.21 4.88
  4 111895823 18锦州银行CD080 2,000,000 197,374,339.24 4.86
  5 111810419 18兴业银行CD419 2,000,000 197,123,194.76 4.85
  6 111818246 18华夏银行CD246 2,000,000 197,123,194.76 4.85
  7 180207 18国开07 1,900,000 190,422,404.38 4.69
  8 111817169 18光大银行CD169 1,700,000 169,639,338.24 4.17
  9 111809276 18浦发银行CD276 1,500,000 148,986,852.66 3.67
  10 111805191 18建设银行CD191 1,500,000 147,940,306.13 3.64
  7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
  项目 偏离情况
  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
  报告期内偏离度的最高值 0.1093%
  报告期内偏离度的最低值 0.0127%
  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0568%
  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
  本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
  本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 156081 18建花3A 500,000 50,000,000.00 1.23
  2 156126 国花01A 500,000 50,000,000.00 1.23
  3 156245 18花呗9A 300,000 30,000,000.00 0.74
  4 149920 18花呗6A 200,000 20,000,000.00 0.49
  5 - - - - -
  6 - - - - -
  7 - - - - -
  8 - - - - -
  9 - - - - -
  10 - - - - -
  9.投资组合报告附注
  (1)基金计价方法说明
  本基金采用摊余成本法计价。
  (2)本基金所持有18兴业银行CD419(111810419.IB)、18兴业银行CD616(111810616.IB),发行人兴业银行股份有限公司(以下简称“公司”),受到行政处罚。于2018年5月4日,公司收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定,罚款2280万元。主要违法违规事实:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告。(二)非真实转让信贷资产。(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务。(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规。(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保。(六)债券卖出回购业务违规出表。(七)个人理财资金违规投资。(八)提供日期倒签的材料。(九)部分非现场监管统计数据与事实不符。(十)个别董事未经任职资格核准即履职。(十一)变相批量转让个人贷款。(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。
  本基金所持有18光大银行CD169(111817169.IB),发行人中国光大银行股份有限公司(以下简称“公司”),受到行政处罚。于2018年12月7日,公司收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定,罚款2280万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则。(二)以误导方式违规销售理财产品。(三)以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品。(四)违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务。(五)同业投资违规接受担保。(六)通过同业投资或贷款虚增存款规模。
  本基金决策依据及投资程序:
  (1)研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势。通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价值分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。
  (2)资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员会审批,审批通过,方可按计划执行。
  (3)组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。
  (4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。
  (5)风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨,并及时调整。
  (6)风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。
  (7)组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。
  本基金投资18兴业银行CD419(111810419.IB)和18兴业银行CD616(111810616.IB)主要基于以下原因:
  18兴业银行CD419和18兴业银行CD616的债项评级为AAA,主体评级为AAA,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。
  兴业银行股份有限公司成立于1988年8月,总行设在福建省福州市,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一。公司先后成立兴业信托、兴业金融租赁、兴业基金、兴业消费金融、兴业研究、兴业数字金融、兴业资产管理等机构,成为拥有最多金融牌照的商业银行之一,从单一银行已逐步演进为以银行为母体,涵盖信托、租赁、基金、消费金融、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代金融服务集团。旗下公司茁壮成长,部分子公司如兴业信托、兴业租赁、兴业基金等已跻身行业主流阵营。作为中国首家赤道银行和绿色金融的拓荒者、领跑者,公司在国内最早建立专业团队十年深耕绿色金融,已建成覆盖绿色融资、绿色租赁、绿色信托、绿色基金、绿色投资、绿色消费等多个领域的集团绿色产品服务体系。
  本基金投资18光大银行CD169(111817169.IB)主要基于以下原因:
  18光大银行CD169的债项评级为AAA,主体评级为AAA,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。
  中国光大银行股份有限公司成立于1992年8月,总部设在北京,是经国务院批复并经人民银行批准设立的金融企业,为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要业务为经中国银行业监督管理委员会批准的包括对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务及其他金融业务。公司坚持“走出去”战略,境外机构建设步伐加快,香港分行、首尔分行、光银国际已开业运营,光银欧洲、卢森堡分行正在筹建;社会责任日益彰显,持续多年支持“母亲水窖”公益活动在社会上产生较大影响。多年来,伴随中国经济和金融业的发展进程,公司品牌形象和市场价值不断提升,在为广大客户和社会公众提供优质金融服务的同时,实现了良好的经营业绩,已成为一家运作规范、颇具影响力的上市银行。
  除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  (3)其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 -
  2 应收证券清算款 -
  3 应收利息 12,587,292.15
  4 应收申购款 74,557.00
  5 其他应收款 -
  6 待摊费用 -
  7 其他 -
  8 合计 12,661,849.15
  十一、基金的业绩
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  自2014年10月22日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金的B类基金份额。A类基金份额简称为东方金账簿货币A,B类基金份额简称为东方金账簿货币B。详细信息请查看公司官方网站及指定报刊于2014年10月16日公布的《关于东方金账簿货币市场证券投资基金增加基金份额类别的公告》。
  (一)基金净值表现
  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
  东方金账簿货币市场证券投资基金A
  阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  2006.08.02-2006.12.31 0.7896% 0.0019% 0.7429% 0.0001% 0.0467% 0.0018%
  2007.01.01-2007.12.31 3.1856% 0.0072% 2.4441% 0.0017% 0.7415% 0.0055%
  2008.01.01-2008.12.31 3.2897% 0.0084% 2.5631% 0.0039% 0.7266% 0.0045%
  2009.01.01-2009.12.31 1.6419% 0.0078% 0.3600% 0.0000% 1.2819% 0.0078%
  2010.01.01-2010.12.31 1.8175% 0.0053% 0.3600% 0.0000% 1.4575% 0.0053%
  2011.01.01-2011.12.31 3.9558% 0.0057% 0.4697% 0.0001% 3.4861% 0.0056%
  2012.01.01-2012.12.31 4.2939% 0.0066% 0.4204% 0.0002% 3.8735% 0.0064%
  2013.01.01-2013.12.31 4.1684% 0.0039% 0.3500% 0.0000% 3.8184% 0.0039%
  2014.01.01-2014.12.31 4.7530% 0.0058% 0.3500% 0.0000% 4.4030% 0.0058%
  2015.01.01-2015.12.31 3.6780% 0.0061% 0.3500% 0.0000% 3.3280% 0.0061%
  2016.01.01-2016.12.31 2.6183% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.2678% 0.0026%
  2017.01.01-2017.12.31 3.8639% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.5139% 0.0014%
  2018.01.01-2018.06.30 1.9487% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.7751% 0.0011%
  2018.07.01-2018.09.30 0.6930% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.6048% 0.0013%
  2018.10.01-2018.12.31 0.6494% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.5612% 0.0018%
   注:本基金每日分配收益,按月结转份额。
  东方金账簿货币市场证券投资基金B
  阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  2014.10.22-2014.12.31 0.9562% 0.0056% 0.0681% 0.0000% 0.8881% 0.0056%
  2015.01.01-2015.12.31 3.9268% 0.0061% 0.3500% 0.0000% 3.5768% 0.0061%
  2016.01.01-2016.12.31 2.8643% 0.0026% 0.3505% 0.0000% 2.5138% 0.0026%
  2017.01.01-2017.12.31 4.1124% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.7624% 0.0014%
  2018.01.01-2018.06.30 2.0699% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.8963% 0.0011%
  2018.07.01-2018.09.30 0.7542% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.6660% 0.0013%
  2018.10.01-2018.12.31 0.7102% 0.0018% 0.0882% 0.0000% 0.6220% 0.0018%
   注:本基金每日分配收益,按月结转份额。
  二.自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
  
  十二、费用概览
  (一)基金管理人的管理费
  (1)费率:年费率0.33%
  (2)计提标准:基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提
  计算方法如下:
  H=E×0.33%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日基金资产净值
  (3)计提方式与支付方式:基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  (二)基金托管人的基金托管费
  (1)费率:年费率0.10%
  (2)计提标准:基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提
  计算方法如下:
  H=E×0.10%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  (3)计提方式与支付方式:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
  (三)基金的销售服务费
  (1)费率:年费率0.25%
  (2)计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
  计算方法如下:
  H=E×0.25%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金销售服务费
  E 为前一日的基金资产净值
  (3)计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
  (4)本基金自2014年10月22日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金的B类基金份额,B类基金份额销售服务费率为0.01%/年。
  十三、对招募说明书更新部分的说明
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下:
  (一)在“重要提示”部分,更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。
  (二)在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。
  (三)在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关内容。
  (四)在“第五部分 相关服务机构”中,更新了相关服务机构的信息。
  (五)在“第八部分 基金的投资”部分,更新了 “投资组合报告”的内容,基金的投资组合报告截止日期更新为2018年12月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核,但未经审计。
  (六)在“第九部分 基金的业绩”部分,更新了“基金的净值表现”和“本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。
  (七)在“第二十一部分 其他应披露事项”部分,更新了自上次招募说明书(更新)截止日2018年8月2日,至本次招募说明书(更新)截止日2019年2月2日之间的信息披露事项。
  上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。
  
  
  东方基金管理有限责任公司
   2019年3月